INETX - MERLIN Sistemas Financeiros || Funcionalidades - Sistema, Riscos, Liquidez, Mercado, Regulatório, Sistema de Riscos, Riscos Mercado, Riscos Liquidez, Riscos Regulatórios, DDR, DRM, DRL, DLO

Funcionalidades

A Suite Merlin foi criada para atender, principalmente, as áreas de Tesouraria, Controladoria, Middle Office e de Gerenciamento de Riscos Financeiros. Suas funcionalidades proporcionam agilidade na análise de riscos, precisão no cálculo e alta performance na consolidação das carteiras de produtos financeiros.

O programa fornece informações a respeito de Risco Operacional, Risco de Crédito, Risco de Mercado e Risco de Liquidez das diversas carteiras de produtos, contribuindo para que as decisões das instituições sejam feitas de forma mais clara, consciente e tranquila.

O acesso à solução é efetuado por usuários e senhas autenticadas pelo Windows, o que garante a total segurança na gestão do seu negócio. O sistema também apresenta uma tela de cadastro para permissões de acesso, possibilitando configurar os usuários por perfil de responsabilidades em cada funcionalidade.

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Merlin

Regulatório

Responsável pela captura das informações, adequação às novas exigências dos órgãos reguladores, geração de relatórios e envio das informações ao BACEN.

Os seguintes arquivos são gerados para envio ao BACEN

  • Arquivo Bacen DDR 2011 - Demonstrativo Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital – Carta Circular nº 3.694, de 06/02/2015

  • Arquivo Bacen DRM 2040 - Demonstrativo de Risco de Mercado Mensal – Carta Circular nº 3.628, de 27/12/2013

  • Arquivo Bacen DRM 2060 – Demonstrativo de Risco de Mercado Mensal referentes ao Conglomerado Prudencial – Carta Circular nº 3.687, de 26/12/2014


  • Arquivo Bacen DRL 2160 - Demonstrativo de Risco de Liquidez – Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) - Carta Circular nº 3.775 de 14/07/2016

  • Arquivo Bacen DLO 2061 - Demonstrativo de Limites Operacionais – Carta Circular nº 3.663, de 27/06/2014

  • Merlin

    Risco de Mercado

    Responsável pelo gerenciamento e controle de Risco de Mercado dos produtos financeiros. Possui o modelo de VaR, além das variáveis DIV01, gregas, GAP (MtM Equivalente) por Vencimento. Permite a analise de descasamento por fatores de risco através de consultas e gráficos.

    Merlin

    MtM (Mark-to-Market)

    Responsável por efetuar o cálculo do valor de mercado de toda a carteira da Instituição Financeira. Os métodos de precificação para os produtos utilizados na aplicação seguem as normas e padrões identificados pelos órgãos regulatórios existentes.

    Merlin

    Resultado

    Responsável pela consolidação dos Resultados e geração do P&L Explained, comumente usados por traders para ajudar a explicar as causas das flutuações diárias no valor da carteira por fatores de risco.

    Merlin

    Risco de Liquidez

    A Suite Merlin já possui uma funcionalidade para a gestão e o envio da nova DRL (LCR - Liquidez de Curto Prazo) em conformidade com a Circular 3.749, de 05 de marco de 2015, do BACEN.

    Merlin

    Conciliação

    Através deste modulo, é possível efetuar um batimento da carteira com o plano de contas (cosif) da instituição. Permite a configuração das contas através do mapeamento dos produtos x eventos do sistema. Garantindo assim a integridade das informações.

    Merlin

    Integrador

    Responsável pela coleta, integração e carga de dados possibilitando a adequação da ferramenta aos diversos sistemas ou plataformas de dados existentes na instituição financeira.